Fx Optionen Put Spread

Option Spread Strategies. By John Summa CTA, PhD, Gründer von Too oft, neue Händler springen in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis davon, wie Optionen Spreads können eine bessere Strategie-Design bieten Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen Wie man die Flexibilität und die volle Leistungsfähigkeit der Optionen als Handelsfahrzeug nutzen kann. In diesem Sinne haben wir die folgenden Optionen verteilt, die die Lernkurve verkürzen, die wir hoffen, die Lernkurve zu verkürzen. Die Mehrheit der an der Börse gehandelten Optionen nimmt die Form von dem, was als Ausländer bekannt ist, dh der Kauf oder Verkauf einer Option für sich selbst. Auf der anderen Seite, was die Branche komplexe Trades ausmachen, ist nur ein kleiner Teil des Gesamtvolumens der Trades. In dieser Kategorie finden wir den Komplex Handel bekannt als eine Option spread. Using eine Option Spread beinhaltet die Kombination von zwei verschiedenen Optionen Streiks als Teil einer begrenzten Risikostrategie Während die grundlegende Idee ist einfach, die Implikationen von bestimmten Spread-Konstruktionen können ein bisschen komplizierter. This Tutorial ist entworfen, um zu helfen Sie besser verstehen, Option Spreads, ihre Risikoprofile und Bedingungen für die beste Verwendung Während das allgemeine Konzept einer Ausbreitung ist ziemlich einfach, der Teufel, wie sie sagen, ist immer in den Details Dieses Tutorial wird Ihnen beibringen, welche Option verbreitet sind und wann sie sollten Verwendet werden Sie werden auch lernen, wie man das potenzielle Risiko in Form der Griechen - Delta Theta Vega mit den verschiedenen Arten von Spreads, die verwendet werden, je nachdem, ob Sie bärisch, bullish oder neutral sind zu bewerten. So, bevor Sie in eine springen Handel Sie denken, Sie haben herausgefunden, lesen Sie weiter zu lernen, wie eine Ausbreitung könnte besser passen die Situation und Ihre Marktaussichten Wenn Sie einen Auffrischungskurs auf die Grundlagen der Optionen und Option Terminologie benötigen, bevor Sie tiefer vertiefen, empfehlen wir Ihnen, überprüfen Sie unsere Optionen Grundlagen Tutorial. How zu verwenden FX-Optionen in Forex Trading. Foreign Exchange-Optionen sind ein relativ unbekannt in der Retail-Währungs-Welt Obwohl einige Broker bieten diese Alternative zu Spot-Handel, die meisten don t Leider bedeutet dies, dass Investoren fehlen Für eine Grundierung auf FX-Optionen, siehe Getting Started in Forex-Optionen TUTORIAL Die Forex Market. FX-Optionen können eine großartige Möglichkeit zur Diversifizierung und sogar Absicherung der Position eines Anlegers sein, oder sie können auch verwendet werden, um auf langfristige oder kurzfristige Marktansichten zu spekulieren Als Handel in der Währung Spot-Markt. So, wie ist dies getan. Strukturieren Trades in Währungsoptionen ist eigentlich sehr ähnlich, dies zu tun, in Equity-Optionen Setzen Sie beiseite komplizierte Modelle und Mathe, lassen Sie sich einen Blick auf einige grundlegende FX Option Setups, die sind Verwendet von Anfängern und erfahrenen Händlern. Basis Optionen Strategien immer mit einfachen Vanille-Optionen Diese Strategie ist die einfachste und einfachste Handel, mit dem Händler Kauf eines direkten Anruf oder Put-Option, um eine Richtungsansicht des Wechselkurses auszudrücken. Placing ein Gute oder nackte Option Position ist eine der einfachsten Strategien, wenn es um FX Optionen geht. Figure 1 AUD USD Diagramm zeigt eine doppelte Spitze, die ideal für eine Put-Option ist. Source FX Trek Intellicharts. Basic Verwendung einer Währung Option Schauen Sie sich um Abbildung 1, wir sehen den Widerstand direkt unter dem Schlüssel 1 0200 AUD USD Wechselkurs Anfang Februar 2011 Wir bestätigen dies durch die technische Doppel-Top-Formation Dies ist eine großartige Zeit für eine Put-Option Ein FX Trader suchen, um die Australier zu kurz Dollar gegen den US-Dollar kauft einfach eine einfache Vanille-Put-Option wie die unten. ISE Optionen Ticker Symbol AUM Spot Rate 1 0186 Long Position Kauf eines in der Geld-Put-Option 1 Vertrag 1. Februar 0200 120 Pips Maximum Loss Premium von 120 Pips. Profit Potenzial für diesen Handel ist unendlich Aber in diesem Fall sollte der Handel eingestellt werden, um bei 0 9950 die nächste große Unterstützungsbarriere für einen maximalen Gewinn von 250 Pips zu beenden. Debit Spread Trade Neben dem Handel einer einfachen Vanille-Option kann ein FX Trader können Auch einen Spread-Handel zu schaffen Bevorzugt von Händlern, Spread Trades sind ein bisschen komplizierter, aber sie werden einfacher mit der Praxis. Die erste dieser Spread Trades ist die Debit-Spread auch bekannt als der Stier Call oder Bär hier Hier ist der Trader zuversichtlich Der Wechselkurs s Richtung, aber will es ein bisschen sicherer mit ein wenig weniger Risiko spielen. In Abbildung 2 sehen wir eine 81 65 Support-Ebene, die in der USD JPY Wechselkurs Anfang Anfang 2011.Figure 2 Eine Unterstützung Ebene Taucht in der März 2011 USD JPY Paar. Source FX Trek Intellicharts. This ist eine perfekte Gelegenheit, um einen Stier Anruf zu verbreiten, weil das Preisniveau wird wahrscheinlich finden einige Unterstützung und ein Stier Anruf Debit-Spread würde so etwas aussehen. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Long Position Kauf einer in der Geldanruf Option 1 Vertrag März 81 50 183 Pips Short Position Verkauf einer aus der Geldanruf Option 1 Vertrag März 82 50 135 Pips Debit -183 135 -48 Pips der maximale Verlust. Gross Gewinnpotenzial 82 50 - 81 50 x 10.000 Stück pro Kontrakt x 0 01 Pip 100 Pips. Wenn der USD JPY Wechselkursquote 82 50 überschreitet, steht der Handel mit 52 Pips 100 Pips 48 Pips netto Debit 52 Pips. Die Credit Spread Handel Der Ansatz ist ähnlich für eine Credit-Spread Aber statt der Auszahlung der Prämie, die Währungs-Option Trader sucht, um von der Prämie durch die Ausbreitung zu profitieren, während die Erhaltung einer Handelsrichtung Diese Strategie wird manchmal als ein Stier gesetzt oder tragen Anruf verbreiten Erfahren Sie mehr über diese und andere Spreads in Option Spread Strategies. Now, lassen Sie uns auf unsere USD JPY Wechselkurs Beispiel verweisen. Mit Unterstützung bei 81 65 und eine bullish Meinung der US-Dollar gegen den japanischen Yen, kann ein Händler einen Stier zu implementieren Setzen Strategie, um irgendwelche Aufwärtspotenziale in der Währungspaar zu erfassen So würde der Handel wie folgt abgebaut werden. ISE Optionen Ticker Symbol YUK Spot Rate 81 75 Short Position Verkauf in der Geldmenge Option 1 Vertrag März 82 50 143 Pips Long Position Kauf eines aus dem Geld setzen Option 1 Vertrag März 80 50 7 Pips Kredit 143 - 7 136 Pips die maximale Gewinn. Potential Verlust 82 50 80 50 x 10.000 Einheiten pro Vertrag x 0 01 Pip 200 Pips 200 Pips 136 Pips Netto-Kredit 64 Pips Maximale Verlust. Als jeder kann sehen, es ist eine große Strategie zu implementieren, wenn ein Händler ist bullish in einem Bärenmarkt Nicht nur ist der Händler aus der Option Prämie, aber er oder sie ist auch die Vermeidung der Verwendung von echten Bargeld, um es zu implementieren. Beide Sätze von Strategien sind ideal für Richtungsspiele Für mehr über Richtungsspiele, siehe Handel Forex mit einer direktionalen Strategie. Option Straddle Also, was passiert, wenn der Trader ist neutral gegen die Währung, sondern erwartet eine kurzfristige Veränderung der Volatilität Ähnlich vergleichbar Equity-Optionen spielen, Devisenhändler konstruieren eine Option Straddle-Strategie Dies sind große Trades für das FX-Portfolio, um eine potenzielle Ausbruch bewegen oder lulled Pause in den Wechselkurs zu erfassen. Die Straddle ist ein bisschen einfacher, um im Vergleich zu Kredit-oder Debit Spread Trades In einer Straddle, weiß der Trader, dass ein Breakout bevorsteht, aber die Richtung ist unklar In diesem Fall ist es am besten, sowohl einen Anruf zu kaufen und ein Put, um den Breakout zu erfassen. Figure 3 zeigt eine große Straddle Gelegenheit. Der Zinssatz, an dem ein Depotinstitut die Gelder an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den 1933 verabschiedeten US-Kongress Wie die Bankengesetz, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und der gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.An Anfangsgebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. FX Option Strukturen Sprechen, setzen Verbreitung, Straddle, erwürgt. In meinem Letzter Artikel haben wir Vanille-Optionen eingeführt Sie haben einige nette Features wie Begrenzung Verluste für den Käufer Allerdings könnte die reine Option teuer sein im Vergleich zu Ihrem Blick auf den Markt oder Sie könnten feststellen, dass Sie eine Ansicht, die weniger eindimensional ausdrücken wollen , Optionen sind oft kombiniert in Strategien, die Eins-Anforderungen erfüllen In diesem Artikel präsentieren wir einige der häufigsten Option Strategien. Bevor der Beschreibung der Strategien erwähnen wir einige Option Jargon, die hilft bei der Beschreibung der Strategien Eine Option heißt, in-the - Geld ITM, wenn die Option einen Wert haben würde, wenn es sofort ausgeübt werden soll Für eine Call-Option würde dies bedeuten, dass der Spot über dem Streik liegt, während für eine Put-Option das bedeutet, dass der Spot unter dem Streik ist. Ebenso wird die Option gesagt Um Geld zu sein, wenn Punkt und Streik gleich sind, und schließlich ist die Option gesagt, out-the-money OTM zu sein, wenn der unmittelbare Ausübungswert null ist. Die Strategien bestehen aus zwei oder mehr Positionen bei verschiedenen Streiks Single-Vanille-Option, die diese Strategie ausmacht, wird in der Regel als Bein bezeichnet. Die unten genannten Strategien sind einige der Standardoptionsstrategien, die verwendet werden können. Natürlich gibt es viele andere Die Strategieparameter sind in der Regel angepasst, um individuelle Bedürfnisse zu erfüllen Einfach den Kauf einer Call-Option, wenn Sie bullish Sie können helfen, finanzieren den Kauf durch den Verkauf einer anderen Call-Option mit der gleichen Reife, aber mit einem höheren Streik daher mehr OTM Der Vorteil ist niedrigere Kosten und damit niedrigere Nachteil und Spot muss weniger für den Handel zu bewegen Um profitabel zu werden Auf der anderen Seite ist der potenzielle Gewinn begrenzt Siehe Abbildung 1.Put Spread Es ist das gleiche Konzept wie die Call Spread Sie kaufen eine Put-Option und den Preis zu senken, verkaufen eine Put-Option - in diesem Fall mit einem Niedrigerer Streik Die Dynamik ist die gleiche, aber auf der Unterseite Siehe Abbildung 1 Beachten Sie, dass sowohl Call-Spreads und Put-Spreads Richtungsstrategien sind, dh der Wert der Position wird verknüpft, mit welcher Richtung der Spot folgt, bei einem Anruf, der den höheren übersteigt Die Stelle, je höher der Wert der Position, desto niedriger der Spot, desto niedriger der Wert der Position. Figur 1 Call Spread und Put Spread. Straddle Eine Straddle kauft sowohl eine Put-und eine Call-Option mit dem gleichen Streik in der Regel in der Nähe ATM Die Strategie wird verwendet, wenn Sie erwarten, dass der Ort zu bewegen, aber sind unsicher, welche Richtung der Wert der Position wird mit Spot steigen oder Spot nach unten als solche ist dies nicht wirklich eine Richtungsstrategie Aber der Positionswert wird abnehmen, wenn Spot bleibt statisch, wobei der größte Verlust auftritt, wenn der Spot der gleiche ist wie der Streik bei der Reife Siehe Abbildung 2.Strangle Strangles verwenden die gleichen Konzepte wie Straddles, aber mit dem Streik des Puts Bein anders als das Call Bein Sowohl das Put und den Call Bein sind in der Regel platziert - das Geld Der Vorteil im Vergleich zu der Straddle ist ein niedrigerer Preis aber der Spot-Preis muss mehr für den Handel zu gewinnen profitabel zu sehen Siehe Abbildung 2.Figure 2 Straddle und Strangle. Risk Reversal Dies ist die Kombination Von einem langen Out-the-money-Aufruf und einem kurzen Out-the-money-Put Die Position hat in der Regel niedrige Anfangskosten und verliert kein Geld, solange die Stelle über dem Put-Streik bleibt, aber der Handel ist stark gerichtet und hat unbegrenzt Verlust Siehe Abbildung 4 Die Strategie kann umgekehrt werden, also ist es lange das Put Bein und kurz die Call Bein. Seagull Die Seemöwe Strategie ist ähnlich wie die Risiko Umkehrung, aber mit einem gekauften legte weiter out-the-money so sicherzustellen, eine Mütze auf den Nachteil Risiko Siehe Abbildung 3 Wie bei der Risikostreuung können die Positionen umgekehrt werden, wobei in diesem Fall der Schutz in der Möwe durch den Kauf einer Call-Option statt eines Puts erhalten wird. Beachten Sie, dass es in dieser Strategie drei Beine gibt, dh die Strategie besteht aus drei Verschiedene Optionen. Figure 3 Risk-Reversal und Seagull. Butterfly Die Kombination aus dem Verkauf einer Straddle und Kauf eines erwürgenden Diese Strategie wird verwendet, um von langweiligen Märkten zu profitieren, wo die Stelle nicht bewegt Die lange erwürgt stellt sicher, dass das Abwärtsrisiko begrenzt ist Diese Strategie kombiniert Einige der besten Dinge aus Optionen, die nicht durch einfache Spot-Handel erreicht werden können, dh Begrenzung nach unten und die Möglichkeit zu profitieren, wenn Spot nicht bewegt wird Siehe Abbildung 4.Condor Das gleiche Konzept wie der Schmetterling, sondern durch den Verkauf eines erwürgenden statt eines Straddle Die Streiks der verkauften erwürgenden sind innerhalb der Band des gekauften erwürgten Diese Strategie kann auch als Verkauf eines Putts und eines Anrufs verbreitet werden mit Streiks alle aus dem Geld gesehen Der Vorteil im Vergleich zu den Schmetterling ist eine längere Reichweite, die auszahlt Der maximale Gewinn für die Strategie, aber auch niedrigeren maximalen Gewinn Siehe Abbildung 3 Beachten Sie, dass sowohl Schmetterling als auch Kondor aus 4 Beinen hergestellt werden. Abbildung 4 Butterfly und Condor. Die Saxo Bank Group Entities bieten jeweils Ausführungs-Service und Zugang zu einer Person, die auf oder über die Website zugänglich ist und diese nicht nutzen kann, ist nicht beabsichtigt und verändert sie nicht. Dieser Zugang und die Nutzung unterliegen jederzeit i Die Nutzungsbedingungen ii Voller Haftungsausschluss iii Die Gefahr Warnung iv die Regeln Of Engagement und v Mitteilungen und / oder deren Inhalt, soweit zutreffend, in Bezug auf die Bedingungen für die Verwendung von Hyperlinks auf der Website eines Mitglieds der Saxo Bank Gruppe, durch die der Zugang zu gewonnen wird. Diese Inhalte werden daher nicht mehr als Informationen zur Verfügung gestellt Insbesondere ist keine Beratung zu erbringen oder zu vergeben, die von einem Saxo Bank Group Entitur vorgelegt oder übernommen wird, noch ist es als Aufforderung oder Anreiz zur Zeichnung oder zum Verkauf oder Kauf eines Finanzinstruments für alle Handels - oder Beteiligungszwecke ausgelegt Sie müssen sich an Ihre eigene, unangemessene und informierte Selbstregulierung wenden. So darf kein Unternehmen der Saxo Bank Group für Verluste haftbar gemacht werden, die Sie aufgrund einer Investitionsentscheidung, die in Bezug auf Informationen, die verfügbar sind, Oder infolge der Verwendung der erteilten Aufträge und der getätigten Geschäfte gilt für die Rechnung des Kunden mit der Gesellschaft des Saxo Bank Konzerns, die in der Gerichtsbarkeit tätig ist und in der der Kunde wohnt, oder mit wem der Kunde eröffnet wurde Und behält seine ihr Handelskonto Wenn der Handel über Ihre Vertragsstelle Saxo Bank Gruppe Entität wird die Gegenpartei zu jedem Handel von Ihnen eingegangen ist nicht enthalten und sollte nicht als Finanz-, Investitions-, Steuer-oder Handelsberatung oder Beratung jeglicher Art angeboten werden , Empfohlen oder unterstützt von der Saxo Bank Gruppe und sollte nicht als Rekord von unseren Börsenpreisen oder als Angebot, Anreiz oder Aufforderung zum Abonnement, Verkauf oder Kauf in einem Finanzinstrument ausgelegt werden. Sofern Inhalte als Investitionsforschung ausgelegt werden , Müssen Sie beachten und akzeptieren, dass der Inhalt nicht beabsichtigt war und wurde nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Investitionsforschung und als solche, würde als Marketing-Kommunikation nach relevanten Gesetzen betrachtet werden Bitte lesen Sie unsere Haftungsausschlüsse - Benachrichtigung über nicht-unabhängige Invetment Research - Vollständiger Haftungsausschluss. Überprüfen Sie Ihren Posteingang für eine Mail von uns, um Ihr Profil vollständig zu aktivieren Keine Mail Haben Sie Ihre Bestätigungsmail erneut zu senden. Verwendet Cookies, um deine Erfahrung zu verbessern. Mit der Nutzung nehmen wir an, dass du unsere Cookie-Politik akzeptierst.