Verständnis von Bollinger Bands.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Die Volatilität kann entweder gemessen werden. Handeln Sie den US-Kongress, der 1933 als Bankgesetz verabschiedet wurde und die Geschäftsbanken daran hinderte, an der Investition teilzunehmen Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, der privaten Haushalte und des gemeinnützigen Sektors Das US-Büro der Arbeit. Die Währungsabkürzung oder das Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Ein Erstgebot auf einem Bankrottes Unternehmen s Vermögen von einem interessierten Käufer gewählt von der Bankrott Unternehmen aus einem Pool von Bietern. Bollinger Bands Einleitung. Bollinger Bands sind ein technisches Handelswerkzeug von John Bollinger in den frühen 1980er Jahren erstellt Sie entstanden aus der Notwendigkeit für adaptive Handelsbänder und die Beobachtung Diese Volatilität war dynamisch, nicht statisch, wie es zu der Zeit weithin geglaubt wurde. Der Zweck von Bollinger Bands ist es, eine relative Definition von hoch und niedrig zu liefern. Durch Definition sind die Preise hoch im oberen Band und niedrig am unteren Band Diese Definition kann helfen Rigorose Muster Anerkennung und ist nützlich bei der Vergleich Preis-Aktion, um die Wirkung von Indikatoren, um zu systematischen Handelsentscheidungen kommen. Bollinger Bands bestehen aus einer Reihe von drei Kurven in Bezug auf Wertpapiere gezeichnet Das mittlere Band ist ein Maß für die Zwischenzeit Trend, Meist ein einfacher gleitender Durchschnitt, der als Basis für das obere Band und das untere Band dient. Das Intervall zwischen dem oberen und dem unteren Band und dem mittleren Band wird durch die Flüchtigkeit bestimmt, typischerweise die Standardabweichung der gleichen Daten, die für den Durchschnitt verwendet wurden Default-Parameter, 20 Perioden und zwei Standardabweichungen können an Ihre Ziele angepasst werden. Siehen Bollinger Bands in action. Learn, wie man Bollinger Bands Bollinger auf Bollinger Bands Buch von John Bollinger, CFA, CMT. Get die 22 Bollinger Band Regeln verwenden. Melden Sie sich an, um gelegentliche E-Mails über Bollinger Bands, Webinare und Johns neueste Arbeit zu erhalten. Wir teilen niemals Ihre Informationen. John Bollinger s monatliches Kapital Growth Letter Analyse und Kommentar zu den Märkten plus Anlageempfehlungen von John Bollinger. CGL Subscriber Area. Februar 2017 Auszug Aktuell Ausblick. Unsere aktuelle Aussichten für US-Aktien sind sehr positiv Wir erwarten höhere Preise über die Zwischenzeit Marktintermediäre sind stark, die Teilnahme ist breit und das Wachstum zieht Interesse an Neue 52-Wochen-Hochs bleiben stark und neue Tiefststände sind nicht vorhandene Meinungen in den Medien Ist oft negativ, was darauf hindeutet, dass unsere bullish Meinung ist nirgendwo in der Nähe von allgemein akzeptiert Ein Scan der Websites wie CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance bestätigt dies Wir verstehen, dass die Bewertungen hoch sind, aber das scheint nicht ein negativer Faktor noch ein weiteres Potenzial Negative, steigende Zinsen, scheint nicht in der Lage, irgendwelche Traktion zu gewinnen. Bollinger Bands Features. Trading Bands, die Linien in und um die Preisstruktur zu einem Umschlag gezeichnet sind, sind die Aktion der Preise in der Nähe der Kanten des Umschlags Dass wir interessiert sind Sie sind eines der mächtigsten Konzepte für den technisch fundierten Investor, aber sie nicht, wie es allgemein geglaubt wird, geben absolute kaufen und verkaufen Signale basierend auf Preis berühren die Bands Was sie tun, ist die ständige Frage beantworten Ob die Preise hoch oder niedrig sind auf einer relativen Basis Bewaffnet mit diesen Informationen kann ein intelligenter Investor Kauf und Verkauf Entscheidungen durch die Verwendung von Indikatoren zu bestätigen Preis Aktion. But bevor wir beginnen, brauchen wir eine Definition, was wir mit Trading Bands zu tun haben Sind Linien, die in und um die Preisstruktur gezeichnet sind, um einen Umschlag zu bilden. Es ist die Aktion der Preise in der Nähe der Ränder des Umschlags, dass wir besonders interessiert sind Die früheste Bezugnahme auf Handelsbands, die ich in der Fachliteratur gefunden habe, ist in der Profit Magie von Stock Transaktion Timing Autor JM Hurst s Ansatz beteiligt die Zeichnung von geglätteten Umschlägen um den Preis zu helfen, Zyklus Identifizierung. Figur 1 zeigt ein Beispiel für diese Technik Beachten Sie insbesondere die Verwendung von verschiedenen Umschlägen für Zyklen unterschiedlicher Länge. Die nächste große Entwicklung in der Idee des Handels Bands kam in der Mitte bis Ende der 1970er Jahre, als das Konzept der Verschiebung eines gleitenden Durchschnitt auf und ab durch eine bestimmte Anzahl von Punkten oder einen festen Prozentsatz, um einen Umschlag um Preis gewonnene Popularität zu gewinnen, ein Ansatz, der noch von vielen beschäftigt ist Ein gutes Beispiel erscheint in Abbildung 2, wo ein Umschlag um den Dow Jones Industrial Average DJIA gebaut wurde. Der durchschnittliche Durchschnitt ist ein 21-Tage einfacher gleitender Durchschnitt. Die Bands werden nach oben und nach unten verschoben. Das Verfahren, um ein solches Diagramm zu erstellen, ist Einfach zu berechnen und den gewünschten Durchschnitt zu berechnen und dann das obere Band zu berechnen, indem man den Durchschnitt um 1 plus den gewählten Prozentsatz multipliziert 1 0 04 1 04 Als nächstes berechnen Sie das untere Band, indem Sie den Durchschnitt mit der Differenz zwischen 1 und dem gewählten Prozentwert multiplizieren - 0 04 0 96 Schließlich die beiden Bands zeichnen Für die DJIA sind die beiden beliebtesten Mittelwerte die 20- und 21-Tage-Mittelwerte und die beliebtesten Prozentsätze liegen im Bereich von 3 5 bis 4 0. Die nächste große Innovation kam von Marc Chaikin von Bomar-Wertpapieren, die beim Versuch, einen Weg zu finden, den Markt zu setzen, die Bandbreiten anstatt den intuitiven oder zufälligen Wahlansatz anwenden, der vorher verwendet wurde, schlug vor, dass die Bänder gebaut werden, um einen festen Prozentsatz der Daten über dem letzten Jahr zu enthalten Abbildung 3 zeigt diesen mächtigen und immer noch sehr nützlichen Ansatz, den er mit dem 21-Tage-Durchschnitt festhält und darauf hindeutet, dass die Bands 85 der Daten enthalten sollten. So werden die Bands um 3 verschoben und um 2 Bomar-Bands wurden das Ergebnis Die Breite von Die Bänder unterscheiden sich für die oberen und unteren Bänder In einer anhaltenden Stierbewegung wird die obere Bandbreite erweitert und die untere Bandbreite wird sich zusammenziehen. Das Gegenteil gilt für einen Bärenmarkt. Nicht nur die Gesamtbandbreite verändert sich über die Zeit, die Verschiebung Um die durchschnittlichen änderungen auch. Unter dem Markt, was geschieht, ist immer ein besserer Ansatz als dem Markt zu sagen, was zu tun ist In den späten 1970er Jahren, während der Handel Warrants und Optionen und in den frühen 1980er Jahren, als Index-Option Handel begann, konzentrierte ich mich auf Volatilität als Schlüsselvariable Zur Volatilität habe ich dann wieder umgestaltet, um meinen eigenen Ansatz für Handelsbänder zu erstellen. Ich habe eine beliebige Anzahl von Volatilitätsmaßen getestet, bevor ich die Standardabweichung wähle, als die Methode, mit der die Bandbreite eingestellt wurde. Ich interessierte mich besonders für die Standardabweichung Seine Empfindlichkeit gegenüber extremen Abweichungen Als Ergebnis sind Bollinger Bands extrem schnell auf große Bewegungen auf dem Markt zu reagieren. In Abbildung 5 sind Bollinger Bands zwei Standardabweichungen oberhalb und unterhalb eines 20-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts aufgetragen. Die Daten, die zur Berechnung der Standardabweichung sind die gleichen Daten wie die, die für den einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden. Im Wesentlichen verwenden Sie bewegliche Standardabweichungen zu Plotbändern um einen gleitenden Durchschnitt. Der Zeitrahmen für die Berechnungen ist so, dass er den Zwischenzeitstrend beschreibt Dass viele Umkehrungen in der Nähe der Bands auftreten und dass der Durchschnitt bietet Unterstützung und Widerstand in vielen Fällen. Es gibt großen Wert bei der Betrachtung von verschiedenen Maßnahmen des Preises Der typische Preis, hoch niedrig schließen 3, ist eine solche Maßnahme, die ich gefunden habe, um nützlich zu sein Gewichtet nah, hoch niedrig schließen schließen 4, ist ein anderes Um Klarheit zu erhalten, werde ich meine Diskussion über Handelsbands auf die Verwendung von Schlusskursen für den Baustellenbänder beschränken. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Zwischenzeit, aber kurz - und langfristig Anwendungen arbeiten genauso gut Die Fokussierung auf den Zwischentrend gibt einen Rückgriff auf die kurz - und langfristigen Arenen als Referenz, ein unschätzbares Konzept. Für die Börse und einzelne Aktien ist eine 20-tägige Periode optimal für die Berechnung von Bollinger Bands. Es ist beschreibend Des mittelfristigen Trends und hat breite Akzeptanz erreicht Der kurzfristige Trend scheint durch die 10-tägigen Berechnungen und den langfristigen Trend durch 50-Tage-Berechnungen gut bedient zu werden. Der Durchschnitt, der ausgewählt wird, sollte den gewählten Zeitrahmen beschreiben Dies ist fast immer eine andere durchschnittliche Länge als die, die sich am nützlichsten für Crossover kauft und verkauft Der einfachste Weg, um den richtigen Durchschnitt zu identifizieren ist, wählen Sie eine, die Unterstützung für die Korrektur der ersten Umzug aus einem Boden Wenn der Durchschnitt ist Durchdrungen von der Korrektur, dann ist der Durchschnitt zu kurz Wenn die Korrektur wiederum unter dem Durchschnitt liegt, dann ist der Durchschnitt zu lang. Ein Durchschnitt, der richtig gewählt wird, wird weit öfter unterstützt, als es gebrochen ist Siehe Abbildung 6. Bollinger Bands können auf nahezu jeden Markt oder Sicherheit angewendet werden Für alle Märkte und Themen würde ich einen 20-tägigen Berechnungszeitraum als Ausgangspunkt verwenden und nur daraus streiten, wenn die Umstände mich dazu zwingen, die Anzahl der Perioden zu verlängern Beteiligt sind, müssen Sie die Anzahl der eingesetzten Standardabweichungen erhöhen. Bei 50 Perioden sind zwei und eine zehnte Standardabweichung eine gute Auswahl, während bei 10 Perioden ein und neun Zehntel den Job ganz gut 50 Perioden mit 2 1 Standardabweichung ausführen. 10 Perioden mit 1 9 Standardabweichung. Unterband 50-Tage SMA 2 1 s Mittelband 50-Tage SMA Unterband 50-Tage SMA - 2 1 Stück Oberband 10-Tage SMA 1 9 s Mittelband 10-Tage SMA Niedrig Band 10-Tage-SMA - 1 9 s. In den meisten Fällen ist die Natur der Perioden unwesentlich alle scheinen auf korrekt spezifizierte Bollinger Bands zu reagieren, die ich sie auf monatlichen und vierteljährlichen Daten verwendet habe, und ich weiß, dass viele Händler sie auf einem Intraday anwenden Base. Tags der oberen und unteren Bands Trading Bands beantworten die Frage, ob die Preise hoch oder niedrig auf einer relativen Basis sind Die Materie tatsächlich konzentriert sich auf die Phrase eine relative Basis Trading Bands geben nicht absoluten Kauf und verkaufen Signale einfach, indem sie eher berührt worden , Stellen sie einen Rahmen dar, in dem der Preis mit Indikatoren verknüpft werden kann. Einige ältere Arbeiten gaben an, dass Abweichung von einem Trend, gemessen durch Standardabweichung von einem gleitenden Durchschnitt, verwendet wurde, um extreme überkaufte und überverkaufte Staaten zu bestimmen. Aber ich empfehle die Verwendung von Handelsbändern als Die Erzeugung von Kauf-, Verkaufs - und Fortsetzungssignalen durch den Vergleich eines zusätzlichen Indikators zur Aktie des Preises innerhalb der Bands. Wenn Preisschilder die Oberband - und Indikatoraktion es bestätigt, wird kein Verkaufssignal generiert. Auf der anderen Seite, wenn Preisschilder Die obere Band - und Indikatoraktion bestätigt nicht, dass es divergiert, dass wir ein Verkaufssignal haben. Die erste Situation ist kein Verkaufssignal stattdessen ist es ein Fortsetzungssignal, wenn ein Kaufsignal in Kraft war. Es ist auch möglich, Signale aus zu erzeugen Preis-Aktion innerhalb der Bands allein Eine Top-Chart-Formation außerhalb der Bands gefolgt von einem zweiten Top innerhalb der Bands bildet ein Verkaufssignal Es gibt keine Voraussetzung für die zweite Top-Position relativ zum ersten Top, nur relativ zu den Bands Dies hilft oft In Spotting Tops, wo der zweite Push geht auf eine nominale neue hoch Natürlich ist die Umkehrung wahr für Tiefs. Percent bb und Bandbreite Ein Indikator aus Bollinger Bands, die ich b nenne kann eine große Hilfe, mit der gleichen Formel, dass George Lane Verwendet für stochastik Der Indikator b sagt uns, wo wir innerhalb der Bands sind Im Gegensatz zu Stochastik, die durch 0 und 100 begrenzt sind, kann b negative Werte und Werte über 100 annehmen, wenn die Preise außerhalb der Banden liegen. Bei 100 sind wir im oberen Band, Bei 0 sind wir im unteren band Über 100 liegen wir über den oberen bands und unterhalb von 0 sind wir unterhalb der unteren band. close - untere band. upper band - untere band. Indicator b lässt uns vergleichen preisaktion zu indikator action Auf einem großen Nach unten drücken, vorausgesetzt, wir kommen zu -20 für b und 35 für relativen Stärkeindex RSI Auf dem nächsten Push-down zu etwas niedrigeren Preisniveaus nach einer Rallye, b fällt nur auf 10, während RSI bei 40 stoppt Wir bekommen ein Kaufsignal verursacht durch Preis-Action in den Bands Das erste Tief kam außerhalb der Bands, während das zweite Tief in den Bands gemacht wurde. Das Buy-Signal wird von RSI bestätigt, da es nicht ein neues Tief gemacht hat, so dass wir uns ein bestätigtes Buy-Signal geben - untere Bande. Biegung Bands und Indikatoren sind beide gute Werkzeuge, aber wenn sie kombiniert werden, wird die resultierende Annäherung an die Märkte leistungsfähige Bandbreite, ein anderer Indikator, der von Bollinger Bands abgeleitet wird, kann auch Händler interessieren. Es ist die Breite der Bands, die als ausgedrückt werden Prozentsatz des gleitenden Durchschnitts Wenn die Banden drastisch schrumpfen, kommt es in der nahen Zukunft in der Regel zu einer starken Expansion der Volatilität. Zum Beispiel hat ein Tropfen der Bandbreite unter 2 für den Standard Poor s 500 zu spektakulären Bewegungen geführt. Der Markt beginnt am häufigsten In die falsche Richtung, nachdem die Bands vor dem wirklich im Gange sind, von denen Januar 1991 ein gutes Beispiel ist. Unterstützung Multikollinearität Eine Kardinalregel für den erfolgreichen Einsatz der technischen Analyse erfordert die Vermeidung von Multikollinearität unter Indikatoren Multikollinearität ist einfach die Mehrfachzählung der gleichen Informationen Die Verwendung von vier verschiedenen Indikatoren alle aus der gleichen Reihe von Schlusskursen abgeleitet, um einander zu bestätigen ist ein perfektes Beispiel. So ein Indikator aus Schlusskurse abgeleitet, eine andere aus Volumen und die letzte aus Preisspanne würde eine nützliche Gruppe von Indikatoren bieten Aber Kombination von RSI, gleitende durchschnittliche Konvergenz Divergenz MACD und Änderungsrate vorausgesetzt, alle wurden aus Schlusskursen abgeleitet und verwendet ähnliche Zeitspannen würde nicht hier sind jedoch drei Indikatoren, um mit Bands zu verwenden, um Käufe zu generieren und zu verkaufen, ohne Probleme zu lösen Inmitten Indikatoren abgeleitet aus Preis allein, RSI ist eine gute Wahl Schließung Preise und Volumen kombinieren, um auf Balance Volumen zu produzieren, eine weitere gute Wahl Schließlich, Preisklasse und Volumen kombinieren, um Geld zu produzieren, wieder eine gute Wahl Keine ist zu hoch kollinear und damit zusammen kombinieren für ein Gute gruppierung von technischen werkzeugen Viele andere konnten auch gewählt werden MACD könnte für RSI ersetzt werden, zum Beispiel. Der Commodity Channel Index CCI war eine frühe Wahl, um mit den Bands zu verwenden, aber wie sich herausstellte, war es ein armes, Wie es dazu neigt, kolinear mit den Bands selbst in bestimmten Zeitrahmen zu sein Die Quintessenz ist, um Preis-Aktion innerhalb der Bands zu vergleichen, um die Aktion eines Indikators Sie wissen gut Für die Bestätigung der Signale können Sie dann vergleichen die Aktion eines anderen Indikators, als Solange es nicht kollinear mit dem ersten ist. Bollinger Bands wurden von John Bollinger, CFA, CMT erstellt und 1983 veröffentlicht. Sie wurden entwickelt, um volladaptive Handelsbänder zu schaffen. Folgende Regeln für den Einsatz von Bollinger Bands wurden abgespielt Die Fragen, die Benutzer am häufigsten gefragt haben und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit Bollinger Bands. Bollinger Bands bieten eine relative Definition von hoch und niedrig Nach Definition Preis ist hoch in der oberen Band und niedrig an der unteren Band. That relative Definition verwendet werden kann Vergleichen Sie Preis-Aktion und Indikator Aktion, um zu rigorosen Kauf-und Verkaufsentscheidungen kommen. Erweiterte Indikatoren können aus Impuls, Volumen, Stimmung, offenen Zinsen, inter-Markt-Daten, etc. abgeleitet werden. Wenn mehr als ein Indikator verwendet wird, sollten die Indikatoren nicht direkt sein Miteinander verknüpft Zum Beispiel könnte ein Impulsindikator einen Volumenindikator erfolgreich ergänzen, aber zwei Impulsindikatoren sind nicht besser als ein. Bollinger Bands können in der Mustererkennung verwendet werden, um Klarstellung reiner Preismuster wie M Tops und W Böden, Impuls zu definieren Verschiebungen, etc. Tags der Bands sind genau das, Tags nicht Signale Ein Tag der oberen Bollinger Band ist nicht in-und-von-sich ein Verkaufssignal Ein Tag der unteren Bollinger Band ist nicht in-und-von-sich Ein Kaufsignal. In den Trending-Märkten kann der Preis die obere Bollinger Band und die untere Bollinger Band hinaufgehen. Schließt außerhalb der Bollinger Bands sind anfänglich Fortsetzungssignale, nicht Umkehrsignale Dies ist die Basis für viele erfolgreiche Volatilitäts-Breakout-Systeme. Die Standardparameter von 20 Perioden für die gleitenden Mittelwerte und Standardabweichungsberechnungen und zwei Standardabweichungen für die Breite der Bänder sind genau das, die Vorgaben Die tatsächlichen Parameter, die für eine gegebene Marktaufgabe benötigt werden, können unterschiedlich sein. Der Durchschnitt wird als die Mitte bereitgestellt Bollinger Band sollte nicht die beste für Crossover sein Vielmehr sollte es beschreibend für den mittelfristigen Trend sein. Für eine konsistente Preisbezeichnung Wenn der Durchschnitt verlängert wird, muss die Anzahl der Standardabweichungen von 2 auf 20 Perioden erhöht werden, auf 2 1 Bei 50 Perioden Ebenso, wenn der Durchschnitt verkürzt wird, sollte die Anzahl der Standardabweichungen von 2 bei 20 Perioden auf 1 9 bei 10 Perioden reduziert werden. Die traditionellen Bollinger Bands basieren auf einem einfachen gleitenden Durchschnitt, weil ein einfacher Durchschnitt verwendet wird Die Standardabweichungsberechnung und wir wollen logisch konsistent sein. Exponentielle Bollinger-Bänder beseitigen plötzliche Änderungen in der Breite der Bänder, die durch große Preisänderungen verursacht werden, die die Rückseite des Berechnungsfensters verlassen. Exponentielle Mittelwerte müssen für das mittlere Band und in der Berechnung verwendet werden Der Standardabweichung. Machen Sie keine statistischen Annahmen auf der Grundlage der Verwendung der Standardabweichung Berechnung in der Konstruktion der Bänder Die Verteilung der Sicherheitspreise ist nicht normal und die typische Stichprobengröße in den meisten Einführungen von Bollinger Bands ist zu klein für statistische Bedeutung In Üben wir normalerweise 90, nicht 95, der Daten in Bollinger Bands mit den Default-Parametern. B sagt uns, wo wir in Beziehung zu den Bollinger Bands sind. Die Position innerhalb der Bands wird mit einer Anpassung der Formel für Stochastik berechnet. B hat viele Verwendungen unter den wichtigeren sind die Identifizierung von Divergenzen, Mustererkennung und die Kodierung von Handelssystemen mit Bollinger Bands. Indicators können mit b normalisiert werden, wodurch feste Schwellen in den Prozess Um dies zu verzeichnen 50-Periode oder länger Bollinger Bands auf Ein Indikator und dann berechnen b der Indikator. BandWidth sagt uns, wie breit die Bollinger Bands sind Die Rohbreite wird mit dem mittleren Band normalisiert Mit den Standardparametern BandWidth ist viermal der Variationskoeffizient. BandWidth hat viele Anwendungen Seine beliebteste Verwendung ist Um den Squeeze zu identifizieren, ist aber auch nützlich bei der Identifizierung von Trendveränderungen. Bollinger Bands können auf den meisten finanziellen Zeitreihen verwendet werden, einschließlich Aktien, Indizes, Devisen, Rohstoffe, Futures, Optionen und Anleihen. Bollinger Bands können auf Bars von jedem verwendet werden Länge, 5 Minuten, eine Stunde, täglich, wöchentlich, etc. Der Schlüssel ist, dass die Bars müssen genügend Aktivität enthalten, um ein robustes Bild der Preisbildung Mechanismus bei der Arbeit zu geben. Bollinger Bands bieten keine kontinuierliche Beratung, sondern sie helfen, Setups zu identifizieren, wo Die Chancen können zu Ihren Gunsten sein. Anmerkung von John Bollinger Einer der großen Freuden, eine analytische Technik wie Bollinger Bands erfunden zu haben, sieht, was andere Leute damit machen. Diese Regeln, die den Gebrauch von Bollinger Bands betreffen, wurden als Antwort auf Fragen zusammengestellt Oft gefragt von Nutzern und unsere Erfahrung über 25 Jahre mit den Bands Während es viele Möglichkeiten gibt, Bollinger Bands zu benutzen, sollten diese Regeln als guter Anfangspunkt dienen. Um mehr über Bollinger Bands zu erfahren. Um ein Webinar zu sehen, das diese 22 Regeln umfasst, Klick 22 Regeln für die Verwendung von Bollinger Bands. Bollinger Capital Management Alle Rechte vorbehalten.
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