Simple Moving Average - SMA BREAKING DOWN Einfache Moving Average - SMA Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist anpassbar, da er für eine andere Anzahl von Zeiträumen berechnet werden kann, einfach durch Hinzufügen des Schlusskurses der Sicherheit für eine Anzahl von Zeiträumen und dann Teilen Diese Summe um die Anzahl der Zeiträume, die den Durchschnittspreis der Sicherheit über den Zeitraum gibt. Ein einfacher gleitender Durchschnitt glättet die Volatilität und macht es einfacher, die Preisentwicklung eines Wertpapiers zu sehen. Wenn der einfache gleitende Durchschnitt aufblickt, bedeutet dies, dass der Sicherheitspreis steigt. Wenn es nach unten zeigt, bedeutet dies, dass der Wert der Sicherheit abnimmt. Je länger der Zeitrahmen für den gleitenden Durchschnitt, desto glatter der einfache gleitende Durchschnitt. Ein kürzerfristiger gleitender Durchschnitt ist volatiler, aber sein Lesen ist näher an den Quelldaten. Analytische Bedeutung Durchgehende Durchschnitte sind ein wichtiges analytisches Instrument, um die aktuellen Preisentwicklungen und das Potenzial für eine Veränderung eines etablierten Trends zu identifizieren. Die einfachste Form der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnittes in der Analyse ist es, um schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit in einem Aufwärtstrend oder Abwärtstrend ist. Ein weiteres beliebtes, wenn auch etwas komplexeres analytisches Werkzeug ist es, ein Paar einfacher gleitender Durchschnitte zu vergleichen, wobei jeder unterschiedliche Zeitrahmen abdeckt. Wenn ein kurzfristiger einfacher gleitender Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, wird ein Aufwärtstrend erwartet. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Beliebte Trading Patterns Zwei beliebte Trading-Muster, die einfache gleitende Durchschnitte verwenden, gehören das Todeskreuz und ein goldenes Kreuz. Ein Todeskreuz tritt auf, wenn der 50-tägige, einfach gleitende Durchschnitt unter dem 200-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt. Dies gilt als bärisches Signal, dass weitere Verluste auf Lager sind. Das goldene Kreuz tritt auf, wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt über einen langfristig gleitenden Durchschnitt bricht. Verstärkt durch hohe Handelsvolumina, kann dies signalisieren weitere Gewinne sind im Laden. Moving Durchschnitt - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA Beispiel, betrachten Sie eine Sicherheit mit den folgenden Schlusskurse über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Ein 10-Tage-MA würde die Schlusskurse für die Erste 10 Tage als erster Datenpunkt. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis fallen lassen, den Preis am Tag 11 hinzufügen und den Durchschnitt nehmen, und so weiter wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verbleiben MAs die derzeitige Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA ein viel größeres Maß an Verzögerung haben als ein 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der MA zu verwenden hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für kurzfristige Handels - und längerfristige MAs für langfristige Investoren besser geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Handelssignale. MAs vermitteln auch eigene Handelssignale, oder wenn zwei Durchschnitte kreuzen. Eine aufsteigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend ist. Während eine abnehmende MA anzeigt, dass es sich in einem Abwärtstrend befindet. Ebenso wird die Aufwärtsbewegung mit einem bullish Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA über einen längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Impuls wird mit einer bärigen Überkreuzung bestätigt, die auftritt, wenn ein kurzfristiges MA unterhalb eines längerfristigen MA. moving-Durchschnittes von Zeitreihen-Daten (Beobachtungen gleichmäßig zeitlich beabstandet) von mehreren aufeinanderfolgenden Perioden übergeht. Angerufen, sich zu bewegen, weil es kontinuierlich neu berechnet wird, wenn neue Daten verfügbar werden, wird es fortgesetzt, indem man den frühesten Wert fällt und den letzten Wert addiert. Zum Beispiel kann der gleitende Durchschnitt von sechsmonatigen Verkäufen berechnet werden, indem man den Durchschnitt des Umsatzes von Januar bis Juni, dann den Durchschnitt der Verkäufe von Februar bis Juli, dann von März bis August und so weiter. Durchgehende Mittelwerte (1) reduzieren den Effekt von temporären Variationen in den Daten, (2) verbessern die Anpassung der Daten an eine Zeile (ein Prozess namens Glättung), um den Daten-Trend deutlicher zu zeigen und (3) einen Wert über oder unter dem Wert zu markieren Trend. Wenn du etwas mit sehr hoher Abweichung kalkst, kannst du das gleitende Durchschnitt herausfinden. Ich wollte wissen, was der gleitende Durchschnitt von den Daten war, also hätte ich ein besseres Verständnis dafür, wie wir es gemacht haben. Wenn Sie versuchen, herauszufinden, einige Zahlen, die sich ändern oft das Beste, was Sie tun können, ist die gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Zeitreihenanalyse (TSA) Trading 101: Moving Averages Moving Averages (MAs) sind sehr einfache und dennoch äußerst nützliche Werkzeuge für Investoren. Ein gleitender Durchschnitt ist einfach der Durchschnitt einer Reihe von Zahlen über einen Zeitraum, der ständig aktualisiert wird, indem man den ältesten Wert fällt und dann den neuesten Wert addiert und den Durchschnitt neu berechnet. So würde ein 5-tägiger gleitender Durchschnitt der Aktienkurse die Schlusskurse für die letzten 5 Tage addieren und dann diese Summe um 5 teilen. Nach dem nächsten Handelstag würden wir den ältesten Tag fallen lassen und den Durchschnitt mit den letzten Tagen8217 berechnen an seinem Platz. Im Laufe der Zeit bewegt sich der Durchschnitt, wenn neue Daten hinzugefügt werden und alte Daten fallen gelassen werden. Es gibt andere, komplexere Arten von MAs (exponentiell, dreieckig, variabel und gewichtet sind einige der populäreren), aber für diese Diskussion konzentrieren wir uns auf den Typ, den ich gerade beschrieben habe, die so genannte 8216simple (aka arithmetic) Moving averages8217 . Was MAs tun, ist glatte Preisschwankungen, wodurch es einfacher ist, Trends zu erkennen. Wir haben alle die Ausdrücke gehört. Der Trend ist dein Freund 8221 und 8220trade mit dem trend8221 aber oft ist es schwierig, den Trend zu identifizieren. That8217s weil Aktien don8217t bewegen sich in geraden Linien sowie die Tatsache, dass der Trend kann je nach Ihrem Zeitrahmen unterschiedlich sein. Für diese Diskussion I8217ll definieren drei verschiedene Zeitrahmen wie folgt: Kurzfristig 8211 Ein 10-Tage gleitender Durchschnitt. Dies ist, was kurzfristige Händler verwenden würde. Zwischenstufe 8211 Ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt. Menschen mit ein paar Wochen bis wenigen Monaten Zeitrahmen könnte diesen Durchschnitt verwenden. Langzeit 8211 Ein 200-Tage gleitender Durchschnitt. Langfristige Investoren mit einem Zeitrahmen von Monaten bis Jahren. Jeder dieser Gruppen könnte das gleiche Diagramm ansehen und einen anderen Trend sehen. MAs erlauben Ihnen, den Trend zu identifizieren, indem Sie einfach den Hang des Durchschnitts betrachten. Also, wenn die Linie nach oben nach rechts schräg ist, ist der Trend auf, und wenn es nach rechts abbiegt, ist der Trend nach unten gerichtet. Als Beispiel las8217s Blick auf ein Diagramm der NASDAQ für die erste Hälfte dieses Jahres (10-Tage ist blau, 50-Tage ist rot, 200-Tage ist grün): Sie können deutlich sehen, wie die gerade mit diesen drei MAs dort Mehrere Tendenzen in einer bestimmten Zeit. So ist der Schlüssel zu entscheiden, welche Trend (e) gelten für Ihre Art der Investingtrading. Einige Beobachtungen aus diesem Diagramm: Durchgehende Durchschnitte haben eine Glättung oder Dämpfung Wirkung auf die Preisliste. Je länger der Durchschnitt der Glatter ist. Durchgehende Durchschnitte sind nacheilende Indikatoren. Beachten Sie, wie die kürzeren Durchschnitte die tatsächlichen Preise genau umarmen. Aber auch der 10-tägige MA fängt die genauen Wendepunkte an. Eine Menge Geld hätte sich durch den Kauf des Preises, wenn die Preise über die 10-Tage-MA gekreuzt und verkauften, wenn sie unter dem Durchschnitt unterbrach. In einem starken Aufwärtstrend liegen die kürzeren Termgelddurchschnitte über den längerfristigen Durchschnittswerten. Siehe die linke Seite des Diagramms. (Die Umkehrung gilt auch wahr.) So verwenden Sie Moving Averages Hier sind nur ein paar einfache Ideen für das Setzen von gleitenden Durchschnitten zu arbeiten: Nur erwägen den Kauf einer Aktie, wenn es über Ihrem gleitenden Durchschnitt liegt. Definitionsgemäß, wenn die Preise unter dem Durchschnitt liegen, gehen sie nach unten. Einer der besten Ratschläge, die ich zu diesem Thema gelesen habe, war von Trader Vic. Er sagte bei der Kommissionierung Aktien, ich kaufe nie eine Aktie, wenn die Preise unter dem gleitenden Durchschnitt sind, und ich nie (kurz) verkaufen eine Aktie, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Holen Sie sich einfach ein Chart-Buch, das einen 35- oder 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt verwendet und you8217ll sehen, warum 8212 die Chancen, richtig zu sein, sind gegen Sie. Denken Sie daran, das ist nach Vic alle seine grundlegende Analyse auf einer Aktie. Also, auch wenn die Aktie grundsätzlich großartig aussieht, passiert es, wenn es unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Verwenden Sie gleitende Mittelwerte als Ausgangssignal. Ernsthaft erwägen den Verkauf einer Aktie, die unter dem gleitenden Durchschnitt schließt. Betrachten Sie den Kauf von Aktien, wie sie in der Nähe eines aufwärts abfallenden gleitenden Durchschnitt fallen. Sie bemerken beim Betrachten von Diagrammen, dass Bestände oft Unterstützung (Absprung von) Bewegungsdurchschnitten finden. Der Kauf eines Pullbacks an einen MA wird Ihnen oft einen guten Einstiegspunkt geben. Sie können einen Stop-Loss-Auftrag in der Nähe setzen, falls Sie über die Bounce falsch sind. Let8217s betrachten einige Beispiele mit einigen der größten Gewinner und Verlierer dieses Jahres. Hier8217s Krispy Kreme Donuts, die unten 59 ab dem August 2003 hoch und unten 48 aus, als es unter dem 200-Tage-MA brach. QLogic, das ist 53 off von seinem November hoch und unten 44 von dem Tag nach es brach die 200-Tage-MA. Wie Sie nach dem Brechen der 200-Tage-MA sehen können, gab es keinen guten Grund, für irgendwelche unserer Zeitrahmen zu kaufen. Als nächstes haben wir Novatel Wireless, das bis zu diesem Jahr ist. Es ist nur so geschehen, um über seinem 50-Tage-MA am letzten Tag des Dezembers zu steigen. Und endlich, hier ist ein Plan von Taser, der einen der stärksten Aufwärtstränge hat, die du jemals sehen wirst. Es8217s bis etwa 4.500, da es über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt stieg. Sie können sehen, basierend auf wie die 10-Tage gleitenden Durchschnitt, dass kurzfristige Händler wurden die Kontrolle über diese Aktie. Es fand immer wieder Unterstützung in diesem Durchschnitt. Wie Sie sehen können, sind Durchschnitte sehr einfach zu bedienen und können helfen, Ihr Kapital zu schützen. Sogar unter Verwendung des späten Signals, das durch eine Pause des 200-Tage-MA gegeben wurde, hätte ich dich aus Enron und MCI bekommen, lange bevor sie implodierten. Sie können gleitende Durchschnitte auf Aktien-Charts an fast jeder Website, die Aktienkurse Amp-Charts, wie I8217ve getan SampP 500 Chart mit gleitenden Durchschnitten hier bei Yahoo Finance bietet. Für ausführlichere Informationen über bewegte Durchschnitte siehe die folgenden Ressourcen: Posted by princess am September 21, 2004 um 11:10 am Ich genieße deine Sachen, aber ich versuche, eine Software zu finden, die zeigt, wann Aktien sich bewegen oder unter ihrem Umzug Mittelwerte (Scan). Ist es so etwas wie eine Software oder ein Lager-Screener, um mir zu helfen, in Bewegung zu gehen. Wie auf die Aktion zu bekommen, wie es ist, geschehen, nicht nach dem Umzug. Ihre Hilfe ist geschätzt. Danke von Michael am 21. September 2004 um 11:31 Uhr Ich denke, einige der Trading-Software, die auf Daytrader ausgerichtet wird, wird das tun. Wie mein Broker, CyberTrader, hat ein Trading-Paket, das Sie auf solche Dinge (ich benutze die 827lite8217 Version, die doesn8217t haben diese Fähigkeit, aber I8217m ziemlich sicher, dass die 8216Pro8217 Version hat es. Ich denke, die gerne von TradeStation, etc. wird tun Wenn du es nicht machst, kannst du vielleicht ein Paket benutzen, das EOD-Daten scannt und dann die Aktien, die über die Linie gekreuzt und verschlossen sind, packen. I8217m sicher, dass es Tonnen von Schleudertrauma auf Intraday-Kreuzen gibt.
No comments:
Post a Comment