Nifty Optionen Trading Formel

Nifty Option Trading Formel HRS Nagpal sagt Bitte senden Sie mir Ihre raffinierte Option Trading Formel. Ich bin ein Anfänger zum Optionshandel. Deshalb wäre es auch schön, sich der Ausstiegsstrategie bewusst zu machen und den Verlust zu beenden. Ist Ihre Formel für Intraday-Handel nur Das würde in der Tat zu meinem Trading-Stil passen. Übrigens hat Ihr Blog viele informative Artikel zum Optionshandel. Aber warum macht dein Blog dein kurzes Profil Vielleicht ist das auf Facebook, auf das ich mich jetzt beziehen werde. Vielen Dank und hoffen, von Ihnen kurz zu hören, Lieber Pankaj Arya, Premium Preis ist nichts als die Optionen aktuellen Marktpreis Wert. Noch einmal, nicht zu verhandeln mit Ausübungspreis, die nur die bettedpredictedexpected Figur, die die Aktie in naher Zukunft erreichen kann. Premium-Preis besteht aus zwei Werten Intrinsischer Wert und Zeitwert Intrinsic Value Time Value Prämie (Optionen aktueller Marktpreis) Intrinsischer Wert Vor dem Lesen über den intrinsischen Wert empfehlen wir Ihnen, unseren Moneyness of Options Artikel zu durchlaufen. Das erste, was wir Ihnen gerne zur Kenntnis bringen möchten, ist, dass es einen intrinsischen Wert nur für ITM, In The Money Options gibt. Es gibt keinen intrinsischen Wert für Out The Money oder At The Money Optionen. Intrinsischer Wert ist die Differenz zwischen dem aktuellen Aktienwert und dem Basispreis der jeweiligen Option. Wenn wir nackt als Beispiel nehmen, sagen Sie, dass netty bei 5668 gehandelt wird und wir wollen den Ausübungspreis für 5600 CALL (ITM) berechnen. Der Unterschied zwischen dem aktuellen Marktpreis (5668) und dem Ausübungspreis (5600) beträgt 68. So ist der intrinsische Wert 68. Dies ist, weil die Option, die wir nahmen, IN DER GELD-Option ist. Im nächsten Beispiel, nehmen Sie OUT THE MONEY Option anrufen, sagen 5700 CE und aktuellen Handelspreis als 5668. Die Formel bleibt gleich mit dem Unterschied zwischen aktuellen Marktwert und Ausübungspreis, 5668-5700 -32, die in der Natur negativ ist. Auch bei den GELD-Optionen verlassen Sie ein Gleichgewicht von Null. Zum Schluss, intrinsischer Wert nicht beenden für Out The Money Option Anrufe Für PUT-Option, Formel steht völlig umgekehrt, Strike Preis Aktuelle Trading-Wert, wie wir in unserem Moneyness von Optionen Artikel gelesen haben, dass die IN THE PREIS Option Anrufe sind die oben genannten Der aktuelle Handelspreis. FÜR CALLPUT OPTION, INTRINSIC VALUE EXITS NUR FÜR IN DEN GELD-OPTIONEN UND NICHT FÜR DAS GELD UND IM GELD Zeit Wert Wie intrinsischer Wert, Zeitwert ist nicht eine einfache Berechnung zu erfüllen. Vor, wir versuchen zuerst, was genau ist Zeitwert. Im einfachen, wie ein Eiswürfel, der mit der Zeit schmilzt. Bei Beginn des Monats wird der maximale Zeitwert beendet und im Laufe der Zeit wird der Zeitwert auch unabhängig von der Marktbewegung nach oben oder unten abgesenkt. Es ist nichts als genau das Interesse, das man für Bankeinlagen erhält. Eine Person, die eine Option zu Beginn des Geldes kauft, bekommt einen höheren Zinssatz und derjenige, der am Ende des Monats kauft, bekommt nichts, da die Zeit Null ist. Dieser Zinssatz r liegt genau an der Macht in der Formel. Also, wenn der Zeitwert null am Ende des Monats ist, ist jede Leistung Null Null und so auch der Zeitwert. Im Allgemeinen wird gesagt, dass die Option 13 ihren Zeitwert in den ersten Halbjahren und 23 in der zweiten Hälfte seines Verfalls verliert. Der beste Weg, um Zeitwert zu berechnen ist Premium-intrinsischer Wert, der genau der andere Weg unserer ursprünglichen Formel ist. ZEITWERT BEGINNT MIT MAXIMALEN UND ENTEN MIT NULL IRRESPECTIVE DES MARKTWERTES, INTRINSISCHER WERT UND STRIKPREIS So, wenn Sie Nifty 5600 CE kaufen, wenn die Märkte bei 5668 bei einer Prämie von 80 sind, ist der innere Wert 68 und der Restwert (80- 6812) ist der Zeitwert der Option zu dem jeweiligen Zeitraum. Wichtig ist zu beachten, dass, wenn die Märkte dort bei 5668 bis zum Ende des Monats bleiben, die Prämie 68 mit nur intrinsischem Wert wird, wenn der Zeitwert auf Null annulliert. Im nächsten Beitrag erklären wir Sie über die Gewinn - und Verlustrechnung von Optionen. Der Basispreis ist ein weiterer wichtiger Begriff, der im ngquotgtoptionshandel verwendet wird. Es ist der Preis, zu dem die Option ausgeübt werden kann. In einfacher ist es der Wett - oder Erwartungspreis, wo man denkt, dass die Märkte gehen können. Lassen Sie uns nennen Anspruch auf besseres Verständnis setzen. Zum Beispiel, wenn nifty ist bei 5480 Handel und Sie denken, Märkte können weitere 220 Punkte nach oben bewegen, dann kann man sich entscheiden, einen Nifty CALL von 5700 Ausübungspreis kaufen (54802205700) Nifty 5700 CE. (5700 ist nicht der Kaufpreis Wert, sondern nur ein geschätztes Niveau, bis nifty viele erreichen in der nahen Zukunft, darüber hinaus seine genau wie ein Name, der dieser Option gegeben wird. Der aktuelle Kaufpreis Wert heißt Prämie, wo Sie kaufen, sagen Sie es als Rs. 40) Als auch, wenn Sie voraussagen, dass die Nifty 280 Punkte mehr abstürzen kann, können Sie sich entscheiden, ein Nifty PUT of Streik Preis 5200 (5480-280 5200) Nifty 5200 PE (sagen, seine aktuelle Preispremium ist etwa 50). HINWEIS: Strike Preise sind nur mit einem Unterschied von 100. So Trader hat sich für 5600 CALL, 5700 CALL oder 5800 CALL Nun, was ist mein Profit, wenn meine Prüfung ist richtig Im ersten Fall, wenn Sie Erwartung richtig ist, würden Sie Gewinn um rund 220 Punkte. Sie prognostizierten Markt, wenn der Preis um 5480 ist und nach Ihrer Erwartung geschickt von 5480 bis 5700 (220 Punkte) reiste. Zum Zeitpunkt des Kaufs haben wir angenommen, dass der Premium-Preis um 40 liegt. Wenn der Markt Ihr erwartetes Niveau von 5700 erreicht, erhalten Sie 40220260, wo Sie einen Gewinn von 220 Punkten erhalten, die Ihre ursprüngliche Investition 40 Punkte verlassen. Nun, wenn die Losgröße von nifty 50 Aktien ist, würden Sie einen endgültigen Betrag von Rs.13.000 (260 Punkte X 50 Aktien) 11.000 Gewinn und 2.000 Investitionsrendite erhalten. Im zweiten Fall, wenn Ihre Wette richtig ist, fiel von 5480 auf 5200 und zu der Zeit Ihre PUT kaufen, sagen, der aktuelle Preis der Prämie ist 50, erhalten Sie 50280 330 Punkte, in denen 280 ist der Gewinn und 50 Ihre Investition Rückkehr. 1.2k Aufrufe middot View Upvotes middot Nicht zur Reproduktion Sorry meine Antwort ist nicht über das Thema. Aber wenn du denkst, dass vor der Eröffnung des Profils und der Auswahl des Austausches musst du auf die Fundamente achten, ich meine die Verbesserung der kompetenten Exzellenz in der Leistung des Handels, einschließlich der laufenden Handelsverfahren Ein sehr erfahrener Mensch kann seine Person zu schaffen Indikatoren oder sogar Handelsmaschinen Jedenfalls beruht das alles auf einer Grundsache, die wir alle ohne Ausnahme haben müssen: auf der Handelsplattform Sie können die Meinungen lernen oder die am weitesten verbreiteten Plattformen selbst überprüfen. Ich würde anbieten, sie kostenlos zu testen und hier zu testen: 55 Aufrufe middot Nicht für die Reproduktion Warum wirst du nicht den Wert, der aus der Annuitätsformel am Ende gewonnen wird, abgleichen Wie und wo bekomme ich raffinierte Datenträgerdaten Wie bekomme ich den Wert gleich Der größere Prozentsatz, wenn ein kleinerer Prozentsatz des gesamten Wertes gegeben Ist es sinnvoll, monatliche monatliche Call-Optionen auf NSE zu verkaufen, da sie unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt werden, wie sie von der schwarzen scholes-Formel abgeleitet werden. Zu welcher Zeit wird Nifty gegangen, um 9000My Secret NIFTY zu überqueren Handelsmethode, die niemals versagt hat. My Secret NIFTY Trading Method, die nie versagt hat. Im februar bin ich nur schockiert zu sehen, dass MINIFTY Vertrag nicht mehr ist. Ich habe hier nur gefragt und festgestellt, dass SEBI es aus irgendeinem Grund verboten hat. Wenn sie wollten, dass kleine Spieler den FnO-Handel stoppen und Geld verlieren, gibt es noch einen anderen kleineren FnO-Vertrag wie USDINR, GOLDGUINEA, GOLDPETAL usw. Kleine Händler, die Mentalität haben, um FnO zu spielen, werden einfach zu diesen Verträgen mit viel längeren Handelszeiten wechseln Wird mehr Geld verlieren. Und einige werden mit dem Handel NF und BNF beginnen, und in BNF werden die Leute riesiges Geld handeln und locker werden. Wie auch immer, das ist eine weitere Debatte. Aber unten bin ich meine einzige NIFTY-Handelsmethode bekannt, die ich immer gehandelt und Erfolg gefunden habe - aber niemals in offenem Forum wie Traderji oder Mudraa usw. offenbart, so dass es ungültig wurde. Jetzt ist MINIFTY nicht mehr und ich melde die Methode. Ich habe immer folgendes gefunden: 1. TBQ und TSQ von MINIFTY für einen ganzen Tag oder zwei zu sehen. 2. Und sehe TBQ und TSQ von BNF für den gleichen Zeitraum. Wenn visuell TBQ ist gt TSQ und für beide während der ganzen Zeit, habe ich versucht, eine lange Position auf eine Unterstützung oder Pivot-Ebene zu nehmen und halten den Handel als Position. In den nächsten 2-3-4 Tagen kam er mit kräftigem Gewinn heraus. Umgekehrt für Positionskurzschluss. Die oben genannte Methode scheiterte nie. Ich sah keine anderen Daten an. Und für Intraday-Handel: Angenommen, etwa 10 Minuten nach dem Börsengang, wenn Sie einen Unterschied von etwa 8-10 Punkten zwischen hoch und niedrig von MINIFTY und NIFTY sehen, nehmen Sie die Position entsprechend. Beispiel, sagen wir heute MNF amp NF eröffnet um 6036. Aber Ihr Handels-Terminal zeigt MNF High ist 6067 und NF High ist 6058. Aber Markt nie dort noch heute erreicht. Du könntest sicher sein, der Markt wird bis 6067 überqueren 6058. Gleiche für die untere Seite auch. Diese Intraday-Methode auch nie versagt. Kaum zweimal oder dreimal in einem Monat scheiterte. Jetzt habe ich das vermisst und viel Gewinn. Also STOPPING jetzt handeln NIFTY für die Zeit, es sei denn, ich kann herausfinden, eine solche schöne Methode. Fehlt es sehr Möge Gott uns alle segnen, herzliche Grüße, GGBlack Scholes Taschenrechner: Option Preisrechner Option Griechen Option Griechen sind Wahlempfindlichkeitsmaßnahmen. Der Grieche wird im Namen verwendet, weil diese durch griechische Buchstaben gekennzeichnet sind. Optionspreis ist eine Funktion von vielen Variablen wie Zeit bis Fälligkeit, zugrunde liegende Volatilität, Kassakurs des Basiswertes, Ausübungspreis und Zinssatz, Optionshändler muss wissen, wie sich die Änderungen dieser Variablen auf den Optionspreis oder die Optionsprämie auswirken. Die Option Griechen sind wesentliche für eine Option Trader, da sie helfen, Option Trader planen seine Trades und verstehen amp Schätzung der Umfang des Risikos beim Trading-Optionen. Hier erklären wir Option Griechen in einfachen Worten, um die Empfindlichkeit des Optionspreises auf Änderungen dieser Variablen zu messen. Um die Auswirkungen der Veränderung in irgendeinem Faktor zu verstehen, ist es (wie immer) wichtig, andere Faktoren konstant zu halten, so dass wir die Auswirkungen der Veränderung dieses bestimmten Faktors verstehen können. Option Delta: Option Delta repräsentiert die Sensitivität des Optionspreises auf kleine Bewegungen des Kurses des Basiswerts. Zum Beispiel, wenn eine Call-Option ein Delta von 0,8 hat, bedeutet dies, dass bei einer Erhöhung des zugrunde liegenden Preises um 1 der Optionspreis um 0,80 erhöht wird. Ähnlich, wenn wir sagen, dass eine Put-Option ein Delta von sagen -0,8 hat, bedeutet dies, dass bei einer Erhöhung von 1 im zugrunde liegenden Preis der Optionspreis um 0,80 sinken wird. Bei OTM-Optionen ist der absolute Wert von Delta im Vergleich zu ITM-Optionen niedriger. Für ITM-Call-Option in der Nähe des Verfalls, wird ihr Delta 1 oder 100 nähern. Ähnlich, da eine In-the-money-Put-Option sich dem Ablauf nähert, wird ihr Delta -1 oder -100 erreichen. Ebenso, als eine Out-of-the-Geld-Option nähert sich seine Delta-Ansätze 0. Delta ist die wichtigste aller Option griechischen. Delta wird üblicherweise in Prozent - oder Dezimalzahl ausgedrückt. Die legitimen Werte von Delta sind wie folgt: Zwischen 0 und 1 für Call-Optionen und zwischen -1 und 0 für Put-Optionen Im Falle von Put-Optionen, Optionspreis und der zugrunde liegende Kurs bewegen sich umgekehrt dh Put-Optionspreis wird mit steigendem Kurs fallen und umgekehrt. Also setzen Option Delta ist immer negativ, während Call-Optionen positive Delta haben. At-the-money-Optionen haben ein Delta von etwa 0,50 oder 50 (im Falle von Anrufen) oder -0,50 oder -50 (im Falle von Puts) Option Gamma: Gamma misst die Empfindlichkeit der Option Delta in Bezug auf Änderungen der zugrunde liegenden Preise . Es ist die erste Ebene Ableitung von Delta. Option-Trader müssen dies wissen, denn Option Delta bleibt in Wirklichkeit konstant und es ändert sich, wenn sich der zugrunde liegende Preis ändert. Daher müssen sich die Optionshändler um die Delta-Empfindlichkeit kümmern und messen daher gamma, um das Risiko zu verstehen und zu schätzen, dass sie beim Trading-Optionen ausgesetzt sind. Deep-in-the-money-Optionen und tiefe Out-of-the-money Optionen haben relativ niedriger Gamma. Allerdings haben at-the-money-Optionen höhere Gamma und Trades müssen wachsam sein, wenn es um diese Optionen geht. Option Vega: Vega (auch bekannt als Kappa oder Zeta) misst die Option Preisempfindlichkeit gegenüber den Veränderungen der zugrunde liegenden Volatilität. Es handelt sich um eine Änderung des Preises einer Option auf 1 Veränderung der zugrunde liegenden Volatilität. Zum Beispiel, wenn Vega einer Option 1,5 ist, bedeutet dies, dass, wenn die Volatilität des Basiswertes um 1 zu erhöhen, dann wird der Optionspreis um 1,50 erhöhen. Wieder ist Vega nicht konstant und es ändert sich, wenn es große Preisbewegungen im Basiswert gibt. Auch Vega sinkt, da die Option näher zum Verfallsdatum kommt. Option Theta: Theta misst die Änderung des Optionswertes gegenüber der Änderung der Zeit bis zur Fälligkeit der Option. Alle anderen Optionsparameter bleiben konstant, der Optionswert wird bei jedem Tag des Tages immer wieder erodiert, da der Zeitwert der Option abnimmt, wenn er sich dem Optionsablauf nähert. Dies wird auch als Zeitverfall der Option genannt. Theta ist immer negativ, da, wenn andere Dinge gleich bleiben, wird der Optionswert abgesenkt, da er aufgrund des abnehmenden Zeitwertes näher an den Auslauf kommt. Um die Option Theta mit Abbildung zu verstehen, wenn eine Option einen Theta-Wert von -0,30 hat, zeigt sie an, dass der Optionspreis um 0.30 am nächsten Tag sinken wird, wenn der Kurs des zugrunde liegenden nächsten Tages zum selben Preis bleibt wie heute8217s. Option Rho: Rho misst die Sensitivität des Optionswertes mit den Änderungen des risikofreien Zinsniveaus. Dies ist positiv für Call-Optionen (seit höheren die Interessen, je höher die Call-Option Prämie) und negativ für Put-Optionen, da höher die Zinsen, desto niedriger die Put-Option Prämie. Zum Beispiel, wenn Rho einer Call-Option 0,5 ist, zeigt es an, dass, wenn der risikofreie Zins um 1 erhöht wird, der Optionspreis um 0,5 ansteigt. Ähnlich, wenn Rho einer Put-Option -0,5 ist, bedeutet dies, dass der Optionspreis um 0,5 für eine 1 Zunahme des risikofreien Zinssatzes sinkt. Deep ITM-Optionen haben höhere Rho, da diese Optionen am ehesten ausgeübt werden und daher wird sich der Wert in Übereinstimmung mit Änderungen der Terminkurse des zugrunde liegenden Vermögenswertes bewegen. Allerdings, relativ gesehen, im Vergleich zu anderen Option Griechen, die Auswirkungen von Rho auf Optionspreis ist am wenigsten signifikant. Trader8217s Toolkit